Table 3

ARIMA regression

Variables(1)(2)(3)
PriceARMASigma
L.ar 1.335 
 (1.250) 
L2.ar −0.620 
 (1.827) 
L3.ar −0.514 
 (1.302) 
L4.ar 0.972 
 (1.120) 
L5.ar −0.805 
 (2.042) 
L6.ar 0.129 
 (2.069) 
L7.ar 0.368 
 (1.118) 
L8.ar 0.0686 
 (1.025) 
L9.ar −0.374 
 (0.921) 
L 10.ar 0.307 
 (0.445) 
L.ma −1.370 
 (342.5) 
L2.ma 0.570 
 (594.8) 
L3.ma 0.583 
 (731.6) 
L4.ma −1.077 
 (549.6) 
L5.ma 0.836 
 (383.8) 
L6.ma −0.00611 
 (166.7) 
L7.ma −0.485 
 (244.1) 
L8.ma −0.0807 
 (228.7) 
L9.ma 0.421 
 (199.5) 
L10.ma −0.213 
 (139.2) 
L11.ma −0.131 
 (75.46) 
L12.ma 0.0185 
 (91.90) 
L13.ma 0.120 
 (82.47) 
L14.ma −0.212 
 (71.22) 
L15.ma 0.0254 
 (8.533) 
Constant12.21 394.9
(12.54) (66,668)
Observations292292292

Note(s): Standard errors in parentheses

***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1

[ViewLarge]
This Feature Is Available To Subscribers Only

or Create an Account

Close Modal
Close Modal