... Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise)的聚類分析法,取得Rényi有效轉移熵,藉此得到研究結果。 研究結果 我們發現、於大部份多頻率,在持續性股票和傳統股票間有顯著的負信息流動,這會增加多樣化的益處。這些信息流大部份是雙向的,這強調了股票市場成份及其全球指數在構建投資組合上的重要性。 研究的局限/啟示 我們認為持續性股票市場和傳統股票市場大多為異質市場,這顯示了市場的低效率,而且這低效率的程度頗大。 研究的原創性/價值 關於傳統股票的實證性文獻裡是充滿了變革動力的,這顯示了它們以多樣化為目的的回報行為。這使我們對關於持續性股票...

... of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode 成份間的多頻率資訊傳播及全球股票回報:可持續及傳統的投資方法 研究目的 本研究擬審查多頻率的及為市場成份的信息流和全球指數。 研究設計/方法/理念 研究人員使用基於改良完全集合經驗模態分解自適應噪聲(Improved Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise)的聚類分析法,取得Rényi有效轉移熵,藉此得到研究結果。 研究結果...